A Igreja de São Lázaro é uma construção religiosa muito antiga visto que o primeiro edifício religioso aqui construído foi uma pequena ermida com a data de 1690. Tratou-se, na altura, de uma ermida dedicada a São Lázaro.
Em 1712 esta ermida foi elevada a curato e 36 anos mais tarde, em 1748, a ermida foi desligada da Igreja Matriz da Calheta, a Igreja de Santa Catarina, passando a ter estatuto próprio.
No ano de 1757 foi destruída por um terramoto. Depois deste acontecimento e por iniciativa do padre Nicolau António Silveira, deu-se inicio a atual igreja. As obras foram efetuadas por José de Avelar de Melo e terminaram 1761.
São várias as imagens que se encontram no interior da igreja, nomeadamente: O Orago São Lázaro, Nossa Senhora do Rosário, São José, Santo Antão, Santo António, Jesus Misericordioso, São João Batista, entre outras…
A Ermida de Santa Filomena é localizada na Fajã da Penedia. Esta ermida foi benzida no dia 27 de maio de 1889, como é atestado por uma pedra a invocar o acontecimento sobre a porta de entrada.
Apresenta um bom trabalho em cantaria de basalto negro com acabamentos em alvenaria. Por cima da referida porta de entrada apresenta uma Cruz também feita em pedra.
O interior com a imagem de Santa Filomena no altar-mor que se apresenta como um pequeno nicho, tem tons de branco e cinza com a madeira na sua cor natural a dar realce ao ambiente. O madeiramento do tecto foi elaborado de forma a dar ao edifício um agradável aspecto ao manter a cor original da madeira.
Ao longo dos tempos esta ermida tem sido local de romarias para pagamento de promessas feitas por devotos de toda a ilha. Devido a um contencioso entre o proprietário e a Diocese de Angra do Heroísmo, sede do bispado dos Açores, a ermida chegou a ser excomungada e encerrada, encontrando-se agora no activo.
Acompanhando Santa Filomena também existe, na ermida, além de outras, uma imagem muito antiga do Menino Jesus de Praga. Ambas as imagens saem na procissão que é realizada no último domingo de agosto. Salvaguarda-se que antigamente, a festa era realizada no primeiro fim de semana de setembro, atual data da festa de Nossa Senhora de Lourdes, na Fajã dos Cubres.